PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с IGSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.75% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Сравнение комиссий PBSMX и IGSB

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PBSMX vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.19

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.24

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.49

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

14.27

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.70

+0.90

Корреляция

Корреляция между PBSMX и IGSB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и IGSB

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности IGSB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и IGSB

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и IGSB.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-13.38%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.46%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-9.46%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-13.38%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.79%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.85%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.36%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и IGSB

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.97%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.32%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.29%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.91%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

3.46%

-0.84%