PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с PULS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%1.12%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		0.93%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.74%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с SDMZX
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с MINTPULS с PAAAPULS с AAAPULS с USFRPULS с STOTPULS с JPSE

Сравнение комиссий PBSMX и PULS

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

PBSMX vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

9.23

-7.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

18.34

-15.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

5.29

-3.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

13.86

-11.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

95.78

-85.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

9.23

-7.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

5.73

-5.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

2.46

-0.86

Корреляция

Корреляция между PBSMX и PULS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и PULS

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PULS в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.68%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и PULS

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PULS.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-5.85%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-0.34%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-0.79%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.09%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.05%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и PULS

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.28%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

0.52%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

0.70%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

1.34%

+1.28%