PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с FTABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с FTABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и FTABX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		-0.50%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%4.80%8.58%0.67%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.32% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

FTABX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.23%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с VOOFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с FTABX:
FTABX с VTEBFTABX с FHIGXFTABX с FAGIXFTABX с VWAHXFTABX с FLTMXFTABX с FTBFXFTABX с PRFHX

Сравнение комиссий FPNIX и FTABX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

FPNIX
FPA New Income Fund
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. FTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXFTABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.97

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.31

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.15

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

4.00

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. FTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXFTABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.97

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.24

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.54

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.04

-0.02

Корреляция

Корреляция между FPNIX и FTABX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и FTABX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FTABX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.20%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и FTABX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и FTABX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXFTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-16.14%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-4.74%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-16.14%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-16.14%

+11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.66%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.13%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.37%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и FTABX

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXFTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.15%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.79%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

4.84%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

4.12%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

4.27%

-2.39%