PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPNIX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPNIX и FTABX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FPNIX с FTABX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPNIX или FTABX.

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPNIX:

2.24

FTABX:

0.38

Коэф-т Сортино

FPNIX:

3.39

FTABX:

0.55

Коэф-т Омега

FPNIX:

1.43

FTABX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FPNIX:

3.37

FTABX:

0.37

Коэф-т Мартина

FPNIX:

7.86

FTABX:

1.22

Индекс Язвы

FPNIX:

0.82%

FTABX:

1.77%

Дневная вол-ть

FPNIX:

3.03%

FTABX:

5.40%

Макс. просадка

FPNIX:

-5.13%

FTABX:

-15.53%

Текущая просадка

FPNIX:

-0.70%

FTABX:

-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.37% соответственно.

FPNIX

С начала года

2.72%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

2.45%

1 год

6.75%

3 года

4.72%

5 лет

2.96%

10 лет

2.57%

FTABX

С начала года

-1.45%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

-2.28%

1 год

2.07%

3 года

2.07%

5 лет

1.14%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Сравнение комиссий FPNIX и FTABX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

FPNIX
FPA New Income Fund
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPNIX и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг риск-скорректированной доходности FPNIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPNIX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и FTABX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FTABX в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPNIX
FPA New Income Fund		3.96%4.39%4.39%2.12%1.21%2.18%2.64%3.10%2.84%2.31%1.87%2.82%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.15%3.03%2.90%2.87%2.67%2.86%2.94%3.22%3.49%3.92%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и FTABX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и FTABX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и FTABX

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 0.85%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...