PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBP returned 7.14%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBP charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PBP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBP имеют среднегодовую доходность 7.14%, а акции SPHD немного отстают с 7.08%.

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PBP and SPHD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.54

Over the past year, the correlation between PBP and SPHD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBP и SPHD

Секторы
PBP
SPHD

Технологии

39.5%
1.5%

Финансовые услуги

11.4%
15.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.4%

Здравоохранение

8.6%
5.1%

Промышленность

7.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
17.8%

Энергетика

3.3%
14.1%

Коммунальные услуги

2.6%
13.7%

Недвижимость

1.8%
20.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PBP
39.5%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

PBP
11.4%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

PBP
10.9%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

PBP
10.2%
SPHD
3.4%

Здравоохранение

PBP
8.6%
SPHD
5.1%

Промышленность

PBP
7.8%
SPHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

PBP
4.7%
SPHD
17.8%

Энергетика

PBP
3.3%
SPHD
14.1%

Коммунальные услуги

PBP
2.6%
SPHD
13.7%

Недвижимость

PBP
1.8%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
SPHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PBP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.74

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.15

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.13

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.11

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

2.78

+15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.74

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PBP и SPHD

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-41.39%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-7.33%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-13.29%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-19.50%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-41.39%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-5.37%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-4.70%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.93%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и SPHD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 0.93%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

2.99%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

7.55%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

11.04%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

14.16%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

17.64%

-3.98%

Сравнение комиссий PBP и SPHD

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и SPHD

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PBP and SPHD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PBP leads with 7.14% vs 7.08% for SPHD. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBP has performed better with a 7.14% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 4.62% for SPHD.

PBP is categorized as Derivative Income, while SPHD is Dividend. PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.30% for SPHD.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор