Сравнение PBP с SPHD
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBP returned 7.23%/yr vs 7.34%/yr for SPHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBP charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности PBP и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 13.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBP имеют среднегодовую доходность 7.23%, а акции SPHD немного впереди с 7.34%.
PBP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 7.23%
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам PBP и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 7.22% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between PBP and SPHD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between PBP and SPHD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PBP
SPHD
Сравнение PBP c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBP | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.14 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.50 | 5.24 | +12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBP и SPHD
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -41.39% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -7.33% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -13.29% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -19.50% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -41.39% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.67% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.98% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и SPHD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 1.59%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.95% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 8.93% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 11.80% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 14.23% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 17.65% | -4.00% |
Сравнение комиссий PBP и SPHD
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и SPHD
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.06% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PBP and SPHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.95%) compared to PBP (1.59%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, SPHD leads with 7.34% vs 7.23% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.34% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
PBP has the higher dividend yield at 11.06%, compared with 4.38% for SPHD.
PBP is categorized as Derivative Income, while SPHD is Dividend. PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.30% for SPHD.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBP и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор