Сравнение PBP с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PBP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBP и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.20% соответственно.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и SPHD
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PBP vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PBP
SPHD
Сравнение PBP c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.42 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.25 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 0.80 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.58 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PBP и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и SPHD
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и SPHD
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -41.39% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -11.33% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -19.50% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -41.39% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -5.48% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -4.70% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.53% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и SPHD
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.15% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 7.86% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 14.46% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 14.20% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 17.65% | -3.97% |