PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с LND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с LND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) is a stock. Over the past 10 years, PBP returned 7.14%/yr vs 8.39%/yr for LND. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBP и LND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у LND с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям LND по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.39% соответственно.

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%

LND

1 день
1.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.59%
6 месяцев
1.89%
1 год
1.23%
3 года*
0.24%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и LND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		5.59%3.05%-27.24%4.20%23.23%17.11%8.24%25.19%20.93%9.47%

Correlation

The correlation between PBP and LND is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2012 г.

0.13

The correlation between PBP and LND shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с LND:
LND с BGLND с CRESYLND с FDPLND с LANDLND с DBALND с NTRLND с ADM

Доходность на риск

PBP vs. LND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LND
Ранг доходности на риск LND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LND: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LND: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c LND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPLNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.05

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
0.25

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.03

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.08

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

0.18

+18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. LND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа LND равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и LND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPLNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.05

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.07

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PBP и LND

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки LND в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и LND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPLNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-53.59%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-14.87%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-32.28%

+16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-46.76%

+28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-48.59%

+15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-33.94%

+33.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-21.73%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

6.72%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и LND

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 0.90%, в то время как у BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPLNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

6.89%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

19.74%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

26.23%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

36.81%

-24.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

40.77%

-27.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и LND

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности LND в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		3.74%3.95%7.44%12.40%18.07%8.86%2.54%4.67%4.75%1.93%4.78%11.78%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and LND have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LND has higher volatility (6.89%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs LND's -53.59%.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и LND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор