Сравнение LND с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LND и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LND и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 14.53% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 9.65% против 4.40% соответственно.
LND
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.65%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. DBA — Ранг доходности на риск
LND
DBA
Сравнение LND c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LND | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.83 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LND | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.89 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LND и DBA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и DBA
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.45% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LND и DBA
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LND | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -67.97% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -7.99% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -15.94% | -30.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -41.16% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -25.24% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -41.26% | +19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.26% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и DBA
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LND | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 2.75% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 6.56% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 12.11% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 14.26% | +24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 13.13% | +27.79% |