Сравнение LND с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LND или DBA.
Основные характеристики
| LND | DBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.44% | 14.27% |
| Дох-ть за 1 год | 15.76% | 17.52% |
| Дох-ть за 3 года | 4.84% | 10.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.95% | 9.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.05% | -1.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 29.94% | 16.25% |
| Макс. просадка | -63.34% | -67.97% |
| Current Drawdown | -21.89% | -39.38% |
Корреляция
Корреляция между LND и DBA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LND и DBA
С начала года, LND показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 8.05% против -1.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LND c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и DBA
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности DBA в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 12.98% | 12.14% | 18.38% | 8.86% | 2.62% | 4.65% | 5.01% | 2.11% | 5.43% | 12.45% | 0.00% | 2.25% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.05% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LND и DBA
Максимальная просадка LND за все время составила -63.34%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LND и DBA
Текущая волатильность для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) составляет 9.18%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что LND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.