PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LND с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LND с DBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) is a stock, while DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Over the past 10 years, LND returned 8.21%/yr vs 3.54%/yr for DBA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LND и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LND показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 8.21% против 3.54% соответственно.

LND

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.35%
С начала года
4.47%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.94%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
8.21%

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LND и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		4.47%3.05%-27.24%4.20%23.23%17.11%8.24%25.19%20.93%9.47%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between LND and DBA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2012 г.

0.14

The correlation between LND and DBA shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с LND:
LND с BGLND с CRESYLND с FDPLND с LANDLND с NTRLND с ADMLND с PBP
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

LND vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LND
Ранг доходности на риск LND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LND: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LND: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LND c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNDDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.39

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.63

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.53

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

1.04

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LND vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LND на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LND и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNDDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.08

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LND и DBA

Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNDDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-67.97%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-7.99%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-12.36%

-19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-15.94%

-30.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-41.16%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.64%

-25.90%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-41.11%

+19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

4.07%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LND и DBA

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNDDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.17%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

6.46%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

10.77%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.89%

14.10%

+22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.78%

13.09%

+27.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LND и DBA

Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DBA в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		3.78%3.95%7.44%12.40%18.07%8.86%2.54%4.67%4.75%1.93%4.78%11.78%

Часто задаваемые вопросы

LND and DBA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LND has higher volatility (7.44%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, LND dropped -53.59% vs DBA's -67.97%.

DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LND и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор