Сравнение PBP с HIGH
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, PBP returned 12.61%/yr vs 3.48%/yr for HIGH. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBP charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности PBP и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 1.90%.
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
HIGH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $335.17K | $286.53K | $551.98K | |
| $923.86K | $1.13M | $958.22K |
Сравнение доходности по годам PBP и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.78% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | 1.18% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 1.90% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between PBP and HIGH is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between PBP and HIGH shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. HIGH — Ранг доходности на риск
PBP
HIGH
Сравнение PBP c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBP | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.03 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 0.14 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 0.23 | +18.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBP и HIGH
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -9.50% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -7.08% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -9.50% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.99% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -2.59% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.47% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и HIGH
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 2.19%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 4.11% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 5.26% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 8.05% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 9.63% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 9.63% | +4.04% |
Сравнение комиссий PBP и HIGH
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и HIGH
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности HIGH в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 6.69% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
PBP and HIGH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (4.11%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, PBP leads with 12.61% vs 3.48% for HIGH. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBP has performed better with a 12.61% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
PBP has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 6.69% for HIGH.
They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.50% for HIGH.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBP и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор