Сравнение PBP с HIGH
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, PBP returned 11.58%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PBP charges 0.29%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности PBP и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
PBP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.14%
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBP и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.90% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | 0.67% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between PBP and HIGH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between PBP and HIGH shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PBP и HIGH
Секторы
PBP
HIGH
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
PBP
HIGH
-
Финансовые услуги
PBP
HIGH
Коммуникационные услуги
PBP
HIGH
-
Потребительский циклический сектор
PBP
HIGH
-
Здравоохранение
PBP
HIGH
-
Промышленность
PBP
HIGH
-
Потребительский защитный сектор
PBP
HIGH
-
Энергетика
PBP
HIGH
-
Коммунальные услуги
PBP
HIGH
-
Недвижимость
PBP
HIGH
-
Сырьевые материалы
PBP
HIGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. HIGH — Ранг доходности на риск
PBP
HIGH
Сравнение PBP c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.94 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.37 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.66 | -0.53 | +19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | -0.39 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PBP и HIGH
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -9.50% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -9.50% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -9.50% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -7.11% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -2.37% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 6.53% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и HIGH
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 0.93%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.23% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 3.50% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 8.83% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 9.56% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 9.56% | +4.10% |
Сравнение комиссий PBP и HIGH
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и HIGH
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.16% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
PBP and HIGH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.23%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, PBP leads with 11.58% vs 3.02% for HIGH. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBP has performed better with a 11.58% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 7.33% for HIGH.
They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.51% for HIGH.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBP и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор