PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. PBP is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, PBP returned 11.58%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PBP charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности PBP и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%19.83%11.59%0.67%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between PBP and BUCK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.07

Сравнение распределения секторов PBP и BUCK

Секторы
PBP
BUCK

Технологии

39.5%

-

Финансовые услуги

11.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PBP
39.5%
BUCK

-

Финансовые услуги

PBP
11.4%
BUCK
100.0%

Коммуникационные услуги

PBP
10.9%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

PBP
10.2%
BUCK

-

Здравоохранение

PBP
8.6%
BUCK

-

Промышленность

PBP
7.8%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

PBP
4.7%
BUCK

-

Энергетика

PBP
3.3%
BUCK

-

Коммунальные услуги

PBP
2.6%
BUCK

-

Недвижимость

PBP
1.8%
BUCK

-

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

PBP vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.54

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.83

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.54

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

6.11

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

32.31

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.47

-1.13

Просадки

Сравнение просадок PBP и BUCK

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-5.43%

-38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-1.31%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-5.43%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.04%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-0.49%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.25%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и BUCK

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.70%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

1.53%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

3.14%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

3.49%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

3.49%

+10.17%

Сравнение комиссий PBP и BUCK

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и BUCK

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and BUCK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBP has higher volatility (0.93%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, PBP leads with 11.58% vs 5.27% for BUCK. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBP has performed better with a 11.58% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 7.42% for BUCK.

PBP is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.35% for BUCK.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор