PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBP с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с BALI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while BALI is actively managed. Over the past year, PBP returned 18.99% vs 25.11% for BALI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBP charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности PBP и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.

PBP

1 день
0.09%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
7.91%
С начала года
8.78%
1 год
18.99%
3 года*
12.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.29%
Всё время*
5.38%

BALI

1 день
0.12%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.45%
1 год
25.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BALI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
$7.36M$7.38M$9.08M

PBP

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
$923.86K$1.13M$958.22K

Сравнение доходности по годам PBP и BALI

2026 (YTD)202520242023
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		8.78%8.49%19.83%4.87%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		15.45%14.51%22.38%9.71%

Correlation

The correlation between PBP and BALI is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between PBP and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBP и BALI

Секторы
PBP
BALI

Технологии

38.5%
36.2%

Финансовые услуги

12.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.0%

Здравоохранение

9.1%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.1%

Промышленность

7.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.0%

Энергетика

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.6%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

PBP
38.5%
BALI
36.2%

Финансовые услуги

PBP
12.2%
BALI
9.7%

Коммуникационные услуги

PBP
9.3%
BALI
10.0%

Здравоохранение

PBP
9.1%
BALI
10.6%

Потребительский циклический сектор

PBP
8.8%
BALI
10.1%

Промышленность

PBP
7.7%
BALI
8.1%

Потребительский защитный сектор

PBP
4.6%
BALI
6.0%

Энергетика

PBP
3.4%
BALI
4.1%

Коммунальные услуги

PBP
2.7%
BALI
1.6%

Недвижимость

PBP
1.9%
BALI
2.2%

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с FTHIPBP с SCHDPBP с JEPQ
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

PBP vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PBP c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBPBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.37

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.27

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.76

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.78

17.53

+1.25

PBP vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBP и BALI

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-16.65%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-6.71%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-1.59%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.44%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и BALI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 2.19%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

3.28%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

8.53%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

10.65%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

12.91%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

12.91%

+0.76%

Сравнение комиссий PBP и BALI

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и BALI

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности BALI в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.63%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.29%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and BALI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (3.28%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs 18.99% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

PBP has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 7.63% for BALI.

They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.35% for BALI.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор