PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с BALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while BALI is actively managed. Over the past year, PBP returned 18.32% vs 26.38% for BALI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBP charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности PBP и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.22%.

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и BALI

2026 (YTD)202520242023
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%19.83%4.18%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between PBP and BALI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between PBP and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBP и BALI

Секторы
PBP
BALI

Технологии

39.5%
35.0%

Финансовые услуги

11.4%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Здравоохранение

8.6%
9.4%

Промышленность

7.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.1%

Энергетика

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

PBP
39.5%
BALI
35.0%

Финансовые услуги

PBP
11.4%
BALI
9.0%

Коммуникационные услуги

PBP
10.9%
BALI
10.6%

Потребительский циклический сектор

PBP
10.2%
BALI
10.2%

Здравоохранение

PBP
8.6%
BALI
9.4%

Промышленность

PBP
7.8%
BALI
8.0%

Потребительский защитный сектор

PBP
4.7%
BALI
6.1%

Энергетика

PBP
3.3%
BALI
4.3%

Коммунальные услуги

PBP
2.6%
BALI
1.9%

Недвижимость

PBP
1.8%
BALI
0.9%

Сырьевые материалы

PBP
1.8%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

PBP vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.67

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.72

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.50

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.95

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

19.71

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.67

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.72

-1.38

Просадки

Сравнение просадок PBP и BALI

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-16.65%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-6.71%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.41%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-1.63%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.34%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и BALI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 0.93%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.95%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

7.47%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

9.91%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

12.93%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

12.93%

+0.73%

Сравнение комиссий PBP и BALI

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и BALI

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности BALI в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and BALI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.95%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 18.32% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 7.66% for BALI.

They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.35% for BALI.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор