PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

PBMR и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и MAYW

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT

Сравнение комиссий PBMR и MAYW

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAYW в 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.70

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.49

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

9.36

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между PBMR и MAYW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и MAYW

Ни PBMR, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и MAYW

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, примерно равная максимальной просадке MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-7.93%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-7.12%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.25%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.43%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.13%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и MAYW

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PBMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.54%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.23%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

9.21%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.69%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

6.69%

+0.08%