PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с SIXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

MAYW и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и SIXJ

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%14.48%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SIXJ с доходностью -1.44%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с JANTMAYW с NVBTMAYW с JUNTMAYW с JULT
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с FEBTSIXJ с ARLUSIXJ с NVBTSIXJ с JANW

Сравнение комиссий MAYW и SIXJ

И MAYW, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

MAYW vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWSIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.85

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.67

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

9.84

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.71

+0.92

Корреляция

Корреляция между MAYW и SIXJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и SIXJ

Ни MAYW, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и SIXJ

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и SIXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-14.07%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.68%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.55%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-2.98%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.30%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и SIXJ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.18%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

4.60%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

10.35%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

10.16%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

10.16%

-3.47%