PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с JANT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с JANT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT).

MAYW и JANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и JANT

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%16.01%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у JANT с доходностью -2.15%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JUNTMAYW с JULT
Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с NVBTJANT с AAPR

Сравнение комиссий MAYW и JANT

И MAYW, и JANT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Доходность на риск

MAYW vs. JANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWJANTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.78

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.66

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

8.81

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWJANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.87

+0.76

Корреляция

Корреляция между MAYW и JANT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и JANT

Ни MAYW, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и JANT

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и JANT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWJANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-16.18%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.94%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.40%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-2.75%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.68%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и JANT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWJANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.91%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

6.00%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.42%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

11.30%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

11.21%

-4.52%