Сравнение MAYW с JANT
MAYW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF) and JANT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAYW returned 10.51%/yr vs 15.44%/yr for JANT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAYW и JANT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYW показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у JANT с доходностью 5.57%.
MAYW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYW и JANT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAYW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF | 3.04% | 10.24% | 12.08% | 8.30% |
JANT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF | 5.57% | 14.30% | 16.01% | 14.19% |
Correlation
The correlation between MAYW and JANT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г. | 0.86 |
The correlation between MAYW and JANT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYW vs. JANT — Ранг доходности на риск
MAYW
JANT
Сравнение MAYW c JANT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAYW | JANT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.80 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.62 | 14.37 | +11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAYW и JANT
Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и JANT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYW | JANT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -16.18% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -5.94% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.93% | -13.25% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.28% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.65% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.16% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYW и JANT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.84%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYW | JANT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.43% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 6.32% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 7.62% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 11.36% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 11.09% | -4.54% |
Сравнение комиссий MAYW и JANT
И MAYW, и JANT имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYW и JANT
Ни MAYW, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYW and JANT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANT has higher volatility (2.43%) compared to MAYW (1.84%). In terms of maximum drawdown, MAYW dropped -7.93% vs JANT's -16.18%.
On 3-year performance, JANT leads with 15.44% vs 10.51% for MAYW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, MAYW has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JANT has performed better with a 15.44% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAYW and JANT have the same expense ratio: 0.74% per year.
MAYW and JANT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MAYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAYW и JANT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор