PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

MAYW и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и NVBT

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с JANTMAYW с JULTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с FEBTNVBT с OCTWNVBT с FLJJ

Сравнение комиссий MAYW и NVBT

И MAYW, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

MAYW vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.52

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

7.33

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.08

+0.55

Корреляция

Корреляция между MAYW и NVBT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и NVBT

Ни MAYW, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и NVBT

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-12.90%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.84%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.79%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-1.39%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.74%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и NVBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.90%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

6.35%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.63%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

10.45%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

10.45%

-3.76%