График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) показал доход в 0.74% с начала года и 10.31% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MAYW закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.33% | -0.07% | 0.74% | |||||||||
| 2025 | 1.51% | 0.27% | -1.08% | 0.71% | 2.37% | 1.84% | 0.70% | 0.93% | 0.80% | 0.48% | 0.51% | 0.80% | 10.24% |
| 2024 | 0.95% | 1.20% | 0.55% | 0.63% | 2.35% | 1.56% | 0.80% | 1.32% | 0.80% | 0.08% | 1.79% | -0.52% | 12.08% |
| 2023 | 0.13% | 2.96% | 0.91% | 0.05% | -1.64% | -0.75% | 4.51% | 1.87% | 8.18% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF: годовая альфа составляет 4.04%, бета — 0.39, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 02.05.2023.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (36.10%) было выше, чем в снижении (4.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 4.04% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.39 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 36.10%
- Участие в снижении
- 4.62%
Комиссия
Комиссия MAYW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAYW имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAYW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 6.61 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MAYW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF показал максимальную просадку в 7.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.93% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 56 |
| -3.7% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 74 |
| -2.99% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
| -1.45% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
| -1.4% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...