PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

MAYW и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и FEBT

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%17.29%12.99%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.09%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNTMAYW с JULT
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с DMARFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с SAUGFEBT с SIXJ

Сравнение комиссий MAYW и FEBT

И MAYW, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

MAYW vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.80

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.73

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

8.95

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между MAYW и FEBT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и FEBT

Ни MAYW, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок MAYW и FEBT

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-13.19%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.86%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.54%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-1.22%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.71%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и FEBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.93%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

6.14%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.60%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

9.88%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

9.88%

-3.19%