PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

MAYW и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и FLJJ

2026 (YTD)20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%10.85%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.46%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.46%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.86%
1 год
11.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с SIXJMAYW с DECWMAYW с JUNTMAYW с NVBTMAYW с JANT
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий MAYW и FLJJ

И MAYW, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

MAYW vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.81

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.68

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.15

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

12.89

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.81

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между MAYW и FLJJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и FLJJ

Ни MAYW, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и FLJJ

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-6.91%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-3.86%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.41%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.83%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.94%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и FLJJ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.10%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.49%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

6.42%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.31%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.31%

+0.38%