PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с JUNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с JUNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT).

MAYW и JUNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и JUNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и JUNT

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%7.46%
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у JUNT с доходностью -0.44%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JULT
Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с FEBPJUNT с AUGTJUNT с DMARJUNT с HOCTJUNT с AJANJUNT с APRQ

Сравнение комиссий MAYW и JUNT

И MAYW, и JUNT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

Доходность на риск

MAYW vs. JUNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c JUNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWJUNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.85

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.63

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

9.58

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. JUNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUNT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и JUNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWJUNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между MAYW и JUNT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и JUNT

Ни MAYW, ни JUNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и JUNT

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JUNT в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и JUNT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWJUNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-12.78%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.93%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.74%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-1.03%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.52%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и JUNT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWJUNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.40%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

4.75%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

11.86%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

9.46%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

9.46%

-2.77%