PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

PBMR и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и IVVB

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий PBMR и IVVB

И PBMR, и IVVB имеют комиссию равную 0.50%.

PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

PBMR vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.52

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.59

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

7.12

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.05

+0.38

Корреляция

Корреляция между PBMR и IVVB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и IVVB

PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и IVVB

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-13.08%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-6.90%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-4.45%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.67%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.54%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и IVVB

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 2.62% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.67%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

6.27%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

10.63%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

9.47%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

9.47%

-2.70%