PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

PBMR и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и HELO

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий PBMR и HELO

И PBMR, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.

PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

PBMR vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.39

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.42

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

5.66

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.93

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между PBMR и HELO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и HELO

PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM202520242023
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок PBMR и HELO

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-10.89%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-5.76%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-4.58%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.22%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.44%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и HELO

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеют волатильность 2.62% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.67%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

5.39%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

8.58%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

8.13%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

8.13%

-1.36%