PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HELO с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
13.95%
HELO
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.08%.


HELO

С начала года

18.94%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

20.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOOG

С начала года

33.08%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

13.95%

1 год

37.77%

5 лет (среднегодовая)

17.51%

10 лет (среднегодовая)

14.87%

Основные характеристики


HELOVOOG
Коэф-т Шарпа3.032.21
Коэф-т Сортино4.302.88
Коэф-т Омега1.641.41
Коэф-т Кальмара5.022.82
Коэф-т Мартина24.1711.72
Индекс Язвы0.86%3.22%
Дневная вол-ть6.91%17.05%
Макс. просадка-4.16%-32.73%
Текущая просадка-0.41%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HELO и VOOG

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
График комиссии HELO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HELO и VOOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HELO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HELO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.032.21
Коэффициент Сортино HELO, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.302.88
Коэффициент Омега HELO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.41
Коэффициент Кальмара HELO, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.022.94
Коэффициент Мартина HELO, с текущим значением в 24.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.1711.72
HELO
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
3.03
2.21
HELO
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и VOOG

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок HELO и VOOG

Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-1.62%
HELO
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и VOOG

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
5.39%
HELO
VOOG