Сравнение HELO с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
HELO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.87%.
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и VOOG
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
HELO vs. VOOG — Ранг доходности на риск
HELO
VOOG
Сравнение HELO c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.70 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 6.51 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между HELO и VOOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и VOOG
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и VOOG
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -32.73% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -13.71% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -8.97% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -5.01% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.59% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и VOOG
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 7.16% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 12.67% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 22.27% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 21.15% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 20.65% | -12.53% |