Сравнение HELO с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
HELO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или VOOG.
Основные характеристики
| HELO | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.28% | 35.16% |
| Дох-ть за 1 год | 22.29% | 41.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.87 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.62 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 27.34 | 13.70 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 6.89% | 16.95% |
| Макс. просадка | -4.16% | -32.73% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между HELO и VOOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и VOOG
С начала года, HELO показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и VOOG
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и VOOG
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOOG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и VOOG
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и VOOG
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.