Сравнение PBMR с FAAR
PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBMR is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, PBMR returned 12.02% vs 28.33% for FAAR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PBMR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности PBMR и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMR показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
PBMR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам PBMR и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 4.60% | 10.89% | 9.62% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 2.26% |
Correlation
The correlation between PBMR and FAAR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMR vs. FAAR — Ранг доходности на риск
PBMR
FAAR
Сравнение PBMR c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBMR | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.37 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.52 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.81 | 15.18 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBMR и FAAR
Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -18.03% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -6.29% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -6.29% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -7.82% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.87% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMR и FAAR
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 1.41%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.55% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 9.68% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 13.38% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 12.96% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 11.54% | -4.96% |
Сравнение комиссий PBMR и FAAR
PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMR и FAAR
PBMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBMR and FAAR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.55%) compared to PBMR (1.41%). In terms of maximum drawdown, PBMR dropped -7.64% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs 12.02% for PBMR. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for PBMR.
PBMR is categorized as Options Trading, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PBMR and 0.95% for FAAR.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMR и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор