Сравнение PBL с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и MKAM ETF (MKAM).
PBL и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.53% | 12.35% | 16.70% | 10.56% |
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.22%.
PBL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и MKAM
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
PBL vs. MKAM — Ранг доходности на риск
PBL
MKAM
Сравнение PBL c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.78 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.07 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.17 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.46 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PBL и MKAM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и MKAM
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.27% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и MKAM
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -5.01% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.72% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -2.56% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.17% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.07% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и MKAM
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.92% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 5.05% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 6.06% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 6.28% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 6.28% | +3.59% |