PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBL с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBL с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

PBL и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBL и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и EAOA

2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Portfolio Ballast ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с FPACXPBL с DDXPBL с DWATPBL с EAOKPBL с PUSHPBL с EAOM
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий PBL и EAOA

PBL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

PBL vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBLEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.83

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.81

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.18

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBL vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBLEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.80

+0.32

Корреляция

Корреляция между PBL и EAOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и EAOA

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PBL и EAOA

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

PBLEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-25.06%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.98%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-5.15%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.44%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.21%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и EAOA

Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBLEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.24%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

8.43%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

14.10%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

13.19%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

13.17%

-3.30%