PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с FDEWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOA с FDEWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX).

EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOA и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOA и FDEWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		-1.61%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%21.69%

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у FDEWX с доходностью -1.61%.

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

FDEWX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
19.16%
3 года*
15.20%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO
Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VFFVXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с VTIFDEWX с SPYFDEWX с TRRNX

Сравнение комиссий EAOA и FDEWX

EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Доходность на риск

EAOA vs. FDEWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOAFDEWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.86

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.82

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

8.25

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. FDEWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOAFDEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между EAOA и FDEWX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и FDEWX

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FDEWX в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		2.00%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и FDEWX

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и FDEWX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOAFDEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-30.69%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.82%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-26.22%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.60%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.26%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.38%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и FDEWX

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOAFDEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.89%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.15%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.38%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

14.32%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

15.12%

-1.95%