PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EAOA с FDEWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EAOAFDEWX
Дох-ть с нач. г.16.44%17.13%
Дох-ть за 1 год28.02%29.61%
Дох-ть за 3 года3.99%4.44%
Коэф-т Шарпа2.692.68
Коэф-т Сортино3.793.71
Коэф-т Омега1.501.49
Коэф-т Кальмара2.202.34
Коэф-т Мартина17.4817.53
Индекс Язвы1.55%1.64%
Дневная вол-ть10.06%10.74%
Макс. просадка-25.06%-34.73%
Текущая просадка-0.14%-0.22%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EAOA и FDEWX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и FDEWX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOA показывает доходность 16.44%, а FDEWX немного выше – 17.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.73%
9.83%
EAOA
FDEWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EAOA и FDEWX

EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
График комиссии EAOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FDEWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EAOA c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EAOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOA, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAOA, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAOA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAOA, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAOA, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.48
FDEWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEWX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEWX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEWX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEWX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEWX, с текущим значением в 17.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.53

Сравнение коэффициента Шарпа EAOA и FDEWX

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.68
EAOA
FDEWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и FDEWX

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FDEWX в 1.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
1.99%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
1.67%1.92%1.94%1.51%1.35%1.69%2.15%1.69%2.26%2.29%1.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и FDEWX

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки FDEWX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и FDEWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-0.22%
EAOA
FDEWX

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и FDEWX

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 2.75%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
2.92%
EAOA
FDEWX