PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с FDEWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOA с FDEWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) are both funds - EAOA is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while FDEWX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, EAOA returned 8.58%/yr vs 9.82%/yr for FDEWX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for FDEWX.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FDEWX с доходностью 11.71%.

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

FDEWX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.40%
1 год
27.28%
3 года*
19.22%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOA и FDEWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		11.71%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%21.69%

Correlation

The correlation between EAOA and FDEWX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.99

The correlation between EAOA and FDEWX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOA и FDEWX

Секторы
EAOA
FDEWX

Технологии

28.9%
25.9%

Финансовые услуги

13.5%
17.1%

Промышленность

9.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.0%

Здравоохранение

6.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.2%

Энергетика

3.0%
4.7%

Сырьевые материалы

2.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.6%
2.1%

Технологии

EAOA
28.9%
FDEWX
25.9%

Финансовые услуги

EAOA
13.5%
FDEWX
17.1%

Промышленность

EAOA
9.0%
FDEWX
11.7%

Потребительский циклический сектор

EAOA
7.7%
FDEWX
9.4%

Коммуникационные услуги

EAOA
7.3%
FDEWX
8.0%

Здравоохранение

EAOA
6.8%
FDEWX
9.1%

Потребительский защитный сектор

EAOA
3.7%
FDEWX
5.2%

Энергетика

EAOA
3.0%
FDEWX
4.7%

Сырьевые материалы

EAOA
2.4%
FDEWX
4.1%

Коммунальные услуги

EAOA
2.3%
FDEWX
2.8%

Недвижимость

EAOA
1.6%
FDEWX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO
Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VFFVXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с SPYFDEWX с VTIFDEWX с TRRNX

Доходность на риск

EAOA vs. FDEWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOAFDEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.39

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.31

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.07

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

13.55

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. FDEWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOAFDEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.69

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EAOA и FDEWX

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и FDEWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOAFDEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-30.69%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.07%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-14.74%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-26.22%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.80%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.23%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.05%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и FDEWX

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOAFDEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.62%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.43%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

11.64%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

14.39%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

15.17%

-2.03%

Сравнение комиссий EAOA и FDEWX

EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и FDEWX

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FDEWX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.70%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EAOA and FDEWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEWX has higher volatility (3.62%) compared to EAOA (3.33%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs FDEWX's -30.69%.

FDEWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOA и FDEWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор