Сравнение EAOA с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
EAOA и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAOA или AOA.
Основные характеристики
| EAOA | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.44% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 28.02% | 27.19% |
| Дох-ть за 3 года | 3.99% | 4.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 17.48 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 10.06% | 9.85% |
| Макс. просадка | -25.06% | -28.38% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между EAOA и AOA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и AOA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOA показывает доходность 16.44%, а AOA немного ниже – 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и AOA
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAOA c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и AOA
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности AOA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и AOA
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и AOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 2.75% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.