PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска12 июн. 2020 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияDiversified Portfolio
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EAOA составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии EAOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EAOA с AOA, EAOA с EAOR, EAOA с GDE, EAOA с ESGU, EAOA с XNAV, EAOA с FDEWX, EAOA с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.73%
14.80%
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF показал доход в 16.44% с начала года и 28.02% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.44%25.70%
1 месяц1.20%3.51%
6 месяцев9.73%14.80%
1 год28.02%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EAOA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.08%3.39%2.72%-3.48%3.99%1.71%2.06%2.12%2.09%-2.27%16.44%
20236.74%-2.89%2.67%1.01%-0.98%4.66%2.79%-2.32%-4.25%-2.60%8.09%4.88%18.27%
2022-4.29%-2.82%1.01%-7.48%0.46%-6.80%6.32%-3.88%-8.58%4.86%7.23%-3.83%-17.76%
20210.11%1.80%1.96%3.34%1.30%1.32%0.57%2.02%-3.52%4.20%-2.08%2.86%14.52%
2020-0.02%4.24%5.12%-2.58%-2.11%10.28%3.97%19.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EAOA среди ETFs на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EAOA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAOA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EAOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOA, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAOA, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAOA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAOA, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAOA, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.97
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.73$0.71$0.54$0.51$0.34

Дивидендный доход

1.99%2.21%1.93%1.48%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.14$0.00$0.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.00$0.25$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.10$0.00$0.16$0.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.00$0.22$0.51
2020$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.15$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
0
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF показал максимальную просадку в 25.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.06%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3441 мар. 2024 г.579
-6.55%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.34%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.78%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-4.53%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.92%
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)