PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EAOA с EAOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EAOAEAOR
Дох-ть с нач. г.16.44%12.64%
Дох-ть за 1 год28.02%22.84%
Дох-ть за 3 года3.99%2.33%
Коэф-т Шарпа2.692.68
Коэф-т Сортино3.793.88
Коэф-т Омега1.501.50
Коэф-т Кальмара2.201.71
Коэф-т Мартина17.4817.15
Индекс Язвы1.55%1.28%
Дневная вол-ть10.06%8.20%
Макс. просадка-25.06%-22.91%
Текущая просадка-0.14%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EAOA и EAOR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и EAOR

С начала года, EAOA показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью 12.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.35%
37.13%
EAOA
EAOR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EAOA и EAOR

И EAOA, и EAOR имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
График комиссии EAOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии EAOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EAOA c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EAOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOA, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAOA, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAOA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAOA, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAOA, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.48
EAOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOR, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAOR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAOR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAOR, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAOR, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.15

Сравнение коэффициента Шарпа EAOA и EAOR

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.68
EAOA
EAOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и EAOR

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EAOR в 2.37%


TTM2023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
1.99%2.21%1.93%1.48%1.12%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF
2.37%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и EAOR

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и EAOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-0.13%
EAOA
EAOR

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и EAOR

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
2.20%
EAOA
EAOR