PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EAOA с XNAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EAOAXNAV
Дох-ть с нач. г.16.44%27.67%
Дох-ть за 1 год28.02%38.54%
Коэф-т Шарпа2.692.08
Коэф-т Сортино3.792.73
Коэф-т Омега1.501.38
Коэф-т Кальмара2.202.41
Коэф-т Мартина17.488.55
Индекс Язвы1.55%4.42%
Дневная вол-ть10.06%18.14%
Макс. просадка-25.06%-15.72%
Текущая просадка-0.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EAOA и XNAV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и XNAV

С начала года, EAOA показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 27.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.63%
58.66%
EAOA
XNAV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EAOA и XNAV

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.


XNAV
FundX Aggressive ETF
График комиссии XNAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии EAOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EAOA c XNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EAOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOA, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAOA, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAOA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAOA, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAOA, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.48
XNAV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XNAV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XNAV, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XNAV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XNAV, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XNAV, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.55

Сравнение коэффициента Шарпа EAOA и XNAV

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и XNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.08
EAOA
XNAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и XNAV

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XNAV в 0.95%


TTM2023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
1.99%2.21%1.93%1.48%1.12%
XNAV
FundX Aggressive ETF
0.95%1.22%1.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и XNAV

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки XNAV в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и XNAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
0
EAOA
XNAV

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и XNAV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 2.75%, в то время как у FundX Aggressive ETF (XNAV) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
5.56%
EAOA
XNAV