PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с XNAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOA с XNAV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и FundX Aggressive ETF (XNAV).

EAOA и XNAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOA и XNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOA и XNAV

2026 (YTD)2025202420232022
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.32%18.41%13.79%18.27%6.48%
XNAV
FundX Aggressive ETF		1.91%13.61%25.44%16.11%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 1.91%.

EAOA

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.69%
1 год
16.96%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

XNAV

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.91%
6 месяцев
4.73%
1 год
25.98%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

FundX Aggressive ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOOEAOA с FDEWX
Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с DRIVXNAV с XCORXNAV с XFLXXNAV с XRLXXNAV с BBHL

Сравнение комиссий EAOA и XNAV

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.

XNAV
FundX Aggressive ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

EAOA vs. XNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c XNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOAXNAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.82

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.09

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

8.63

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. XNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и XNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOAXNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.21

Корреляция

Корреляция между EAOA и XNAV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и XNAV

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XNAV в 0.57%

TTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.17%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.57%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и XNAV

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, примерно равная максимальной просадке XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и XNAV.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOAXNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-24.27%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.47%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-7.39%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.71%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.15%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и XNAV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 5.16%, в то время как у FundX Aggressive ETF (XNAV) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOAXNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.63%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

13.63%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

20.41%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

18.75%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

18.75%

-5.59%