PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с XNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOA с XNAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and XNAV (FundX Aggressive ETF) are both exchange-traded funds - EAOA is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while XNAV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX. EAOA is passively managed, while XNAV is actively managed. Over the past 3 years, EAOA returned 17.42%/yr vs 25.36%/yr for XNAV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EAOA charges 0.18%/yr vs 1.30%/yr for XNAV.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и XNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 23.49%.

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

XNAV

1 день
-0.42%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.79%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOA и XNAV

2026 (YTD)2025202420232022
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%6.48%
XNAV
FundX Aggressive ETF		23.49%13.61%25.44%16.11%7.03%

Correlation

The correlation between EAOA and XNAV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between EAOA and XNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOA и XNAV

Секторы
EAOA
XNAV

Технологии

28.9%
33.3%

Финансовые услуги

13.5%
10.2%

Промышленность

9.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.3%
7.0%

Здравоохранение

6.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.0%

Энергетика

3.0%
8.0%

Сырьевые материалы

2.4%
9.4%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Технологии

EAOA
28.9%
XNAV
33.3%

Финансовые услуги

EAOA
13.5%
XNAV
10.2%

Промышленность

EAOA
9.0%
XNAV
10.8%

Потребительский циклический сектор

EAOA
7.7%
XNAV
7.8%

Коммуникационные услуги

EAOA
7.3%
XNAV
7.0%

Здравоохранение

EAOA
6.8%
XNAV
4.2%

Потребительский защитный сектор

EAOA
3.7%
XNAV
5.0%

Энергетика

EAOA
3.0%
XNAV
8.0%

Сырьевые материалы

EAOA
2.4%
XNAV
9.4%

Коммунальные услуги

EAOA
2.3%
XNAV
3.3%

Недвижимость

EAOA
1.6%
XNAV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

FundX Aggressive ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWXEAOA с VOO
Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с XCORXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XFLXXNAV с DRIV

Доходность на риск

EAOA vs. XNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c XNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOAXNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.66

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.46

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.84

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

16.09

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. XNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAV равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и XNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOAXNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.29

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EAOA и XNAV

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, примерно равная максимальной просадке XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и XNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOAXNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-24.27%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.47%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-24.27%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.82%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-3.58%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.73%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и XNAV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 3.33%, в то время как у FundX Aggressive ETF (XNAV) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOAXNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.28%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

13.67%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

16.55%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

18.73%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

18.73%

-5.59%

Сравнение комиссий EAOA и XNAV

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и XNAV

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XNAV в 0.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.47%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EAOA and XNAV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNAV has higher volatility (5.28%) compared to EAOA (3.33%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs XNAV's -24.27%.

On 3-year performance, XNAV leads with 25.36% vs 17.42% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 25.36% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.47% for XNAV.

EAOA is categorized as Diversified Portfolio, while XNAV is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and FundX. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 1.30% for XNAV.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOA и XNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор