Сравнение EAOA с ESGU
EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - EAOA is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOA returned 8.08%/yr vs 11.82%/yr for ESGU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и ESGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOA показывает доходность 8.38%, а ESGU немного ниже – 8.32%.
EAOA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
ESGU
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOA и ESGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 8.38% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | 14.52% | 19.79% |
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 8.32% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 23.69% |
Correlation
The correlation between EAOA and ESGU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between EAOA and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOA vs. ESGU — Ранг доходности на риск
EAOA
ESGU
Сравнение EAOA c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAOA | ESGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.41 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 10.50 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAOA и ESGU
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и ESGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOA | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -33.87% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.26% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -19.32% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -26.15% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.25% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.87% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.12% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и ESGU
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 4.63%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOA | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.94% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.07% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 12.78% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 17.42% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 18.60% | -5.41% |
Сравнение комиссий EAOA и ESGU
EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и ESGU
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности ESGU в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.98% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.95% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EAOA and ESGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ESGU has higher volatility (4.94%) compared to EAOA (4.63%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs ESGU's -33.87%.
On 5-year performance, ESGU leads with 11.82% vs 8.08% for EAOA. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 11.82% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EAOA.
EAOA has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.95% for ESGU.
EAOA is categorized as Diversified Portfolio, while ESGU is Large Cap Blend Equities. EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.15% for ESGU.
EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOA и ESGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор