PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EAOA с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EAOAESGU
Дох-ть с нач. г.16.44%26.59%
Дох-ть за 1 год28.02%39.99%
Дох-ть за 3 года3.99%8.66%
Коэф-т Шарпа2.693.09
Коэф-т Сортино3.794.12
Коэф-т Омега1.501.57
Коэф-т Кальмара2.203.98
Коэф-т Мартина17.4820.50
Индекс Язвы1.55%1.90%
Дневная вол-ть10.06%12.60%
Макс. просадка-25.06%-33.87%
Текущая просадка-0.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между EAOA и ESGU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и ESGU

С начала года, EAOA показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.35%
99.01%
EAOA
ESGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EAOA и ESGU

EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
График комиссии EAOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EAOA c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EAOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAOA, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAOA, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAOA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAOA, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAOA, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.48
ESGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGU, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGU, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGU, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGU, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGU, с текущим значением в 20.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.50

Сравнение коэффициента Шарпа EAOA и ESGU

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
3.09
EAOA
ESGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и ESGU

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ESGU в 1.10%


TTM2023202220212020201920182017
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
1.99%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.10%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%

Просадки

Сравнение просадок EAOA и ESGU

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
0
EAOA
ESGU

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и ESGU

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 2.75%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
4.03%
EAOA
ESGU