PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOA с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOA с ESGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - EAOA is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAOA returned 8.58%/yr vs 12.83%/yr for ESGU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EAOA charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности EAOA и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAOA показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 11.53%.

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

ESGU

1 день
0.42%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.39%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOA и ESGU

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.53%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%23.53%

Correlation

The correlation between EAOA and ESGU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between EAOA and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOA и ESGU

Секторы
EAOA
ESGU

Технологии

28.9%
38.7%

Финансовые услуги

13.5%
11.5%

Промышленность

9.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
9.8%

Здравоохранение

6.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.9%

Энергетика

3.0%
3.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.6%
2.1%

Технологии

EAOA
28.9%
ESGU
38.7%

Финансовые услуги

EAOA
13.5%
ESGU
11.5%

Промышленность

EAOA
9.0%
ESGU
8.4%

Потребительский циклический сектор

EAOA
7.7%
ESGU
9.4%

Коммуникационные услуги

EAOA
7.3%
ESGU
9.8%

Здравоохранение

EAOA
6.8%
ESGU
8.4%

Потребительский защитный сектор

EAOA
3.7%
ESGU
3.9%

Энергетика

EAOA
3.0%
ESGU
3.5%

Сырьевые материалы

EAOA
2.4%
ESGU
1.6%

Коммунальные услуги

EAOA
2.3%
ESGU
2.4%

Недвижимость

EAOA
1.6%
ESGU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с SPMOEAOA с FDEWXEAOA с VOO
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

EAOA vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOA c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOAESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.35

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.17

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.08

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

14.02

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOA vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOAESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.84

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EAOA и ESGU

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAOAESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-33.87%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.26%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-19.32%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-26.15%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.38%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.89%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.03%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOA и ESGU

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EAOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAOAESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.86%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.20%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

12.15%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

17.32%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

18.59%

-5.45%

Сравнение комиссий EAOA и ESGU

EAOA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOA и ESGU

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности ESGU в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.91%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EAOA and ESGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to ESGU (2.86%). In terms of maximum drawdown, EAOA dropped -25.06% vs ESGU's -33.87%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.83% vs 8.58% for EAOA. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.83% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EAOA.

EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.91% for ESGU.

EAOA is categorized as Diversified Portfolio, while ESGU is Large Cap Blend Equities. EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.18% for EAOA and 0.15% for ESGU.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOA и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор