Сравнение EAOA с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
EAOA и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAOA или GDE.
Основные характеристики
| EAOA | GDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.44% | 49.25% |
| Дох-ть за 1 год | 28.02% | 70.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 6.47 |
| Коэф-т Мартина | 17.48 | 24.05 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 10.06% | 19.86% |
| Макс. просадка | -25.06% | -32.01% |
| Текущая просадка | -0.14% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между EAOA и GDE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EAOA и GDE
С начала года, EAOA показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 49.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOA и GDE
EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAOA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOA и GDE
Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GDE в 6.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.82% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOA и GDE
Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и GDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAOA и GDE
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 2.75%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.