Сравнение EAOA с GDE

С начала года, EAOA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EAOA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAOA на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOA и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EAOA и GDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GDE в 4.16%

Максимальная просадка EAOA за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOA и GDE.

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) составляет 5.24%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что EAOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.