Сравнение PBL с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
PBL и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBL и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBL и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | -2.98% | 12.35% | 16.70% | 7.73% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PBL показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
PBL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBL и BAMY
PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
PBL vs. BAMY — Ранг доходности на риск
PBL
BAMY
Сравнение PBL c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBL | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.88 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.75 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.78 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 15.13 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBL | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.88 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.86 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PBL и BAMY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBL и BAMY
Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.28% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBL и BAMY
Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBL | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -6.03% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -4.60% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -1.23% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.54% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.85% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBL и BAMY
PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что PBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBL | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.01% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 3.54% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 6.77% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 6.15% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 6.15% | +3.73% |