Сравнение PBJ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PBJ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 5.53% против 15.72% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и XLG
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PBJ vs. XLG — Ранг доходности на риск
PBJ
XLG
Сравнение PBJ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.99 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.54 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.63 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 5.71 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.99 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и XLG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и XLG
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и XLG
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -52.39% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.41% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -28.02% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -30.46% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -8.93% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.69% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.54% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и XLG
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.82% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 10.65% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 19.97% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 18.68% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.81% | -3.68% |