Сравнение PBJ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PBJ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 4.17% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBJ показывает доходность 10.02%, а SOXQ немного выше – 10.26%.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и SOXQ
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PBJ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PBJ
SOXQ
Сравнение PBJ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.08 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.68 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 4.79 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 17.49 | -15.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.08 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и SOXQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и SOXQ
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и SOXQ
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -46.01% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -17.44% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -7.78% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -13.37% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 4.78% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 12.69% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 26.33% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 40.14% | -25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 36.10% | -22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 36.10% | -20.97% |