PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJ с MLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

PBJ и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJ и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		10.02%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 5.53% против 14.32% соответственно.

PBJ

1 день
0.36%
1 месяц
-2.46%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.03%
1 год
7.85%
3 года*
3.54%
5 лет*
5.72%
10 лет*
5.53%

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с QLV
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Сравнение комиссий PBJ и MLPX

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

PBJ vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.97

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.31

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

4.07

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.97

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.21

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между PBJ и MLPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и MLPX

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MLPX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.53%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и MLPX

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-70.67%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.92%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-19.72%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-64.70%

+36.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.72%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-16.80%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.81%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и MLPX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.06%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.53%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

18.97%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

20.01%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

26.59%

-11.46%