PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с XRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 8.83%/yr vs 8.58%/yr for XRT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности IYK и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYK имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции XRT немного отстают с 8.58%.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

XRT

1 день
0.19%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
9.41%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и XRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.80%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%

Correlation

The correlation between IYK and XRT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between IYK and XRT has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и XRT

Секторы
IYK
XRT

Потребительский защитный сектор

84.9%
20.9%

Здравоохранение

10.9%
1.4%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
73.6%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
XRT
20.9%

Здравоохранение

IYK
10.9%
XRT
1.4%

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
XRT

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
XRT
73.6%

Промышленность

IYK
0.1%
XRT

-

Коммуникационные услуги

IYK

-

XRT
1.4%

Энергетика

IYK

-

XRT
1.4%

Финансовые услуги

IYK

-

XRT

-

Недвижимость

IYK

-

XRT

-

Технологии

IYK

-

XRT
1.4%

Коммунальные услуги

IYK

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS

Доходность на риск

IYK vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.46

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.83

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.70

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

1.61

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKXRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.03

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IYK и XRT

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-65.81%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.53%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-25.62%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-44.57%

+29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-47.02%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-13.66%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-15.00%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.87%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и XRT

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.51%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

6.43%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

13.62%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

20.34%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

26.90%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

27.15%

-11.65%

Сравнение комиссий IYK и XRT

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и XRT

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности XRT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IYK and XRT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.43%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs XRT's -65.81%.

On 10-year performance, IYK leads with 8.83% vs 8.58% for XRT. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 8.83% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.83% for XRT.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while XRT is Consumer Discretionary Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.35% for XRT.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор