PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYK с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с XRT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.25%/yr vs 9.00%/yr for XRT. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IYK charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности IYK и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью 7.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYK имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции XRT немного отстают с 9.00%.

IYK

1 день
0.19%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
2.89%
С начала года
12.86%
1 год
11.56%
3 года*
6.37%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.25%
Всё время*
8.87%

XRT

1 день
-1.01%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
2.78%
С начала года
7.71%
1 год
15.80%
3 года*
12.41%
5 лет*
0.80%
10 лет*
9.00%
Всё время*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IYK

iShares U.S. Consumer Staples ETF
$18.71M$14.50M$21.38M

XRT

SPDR S&P Retail ETF
$450.32M$386.43M$453.01M

Сравнение доходности по годам IYK и XRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		12.86%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		7.71%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%

Correlation

The correlation between IYK and XRT is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between IYK and XRT has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и XRT

Секторы
IYK
XRT

Потребительский защитный сектор

82.6%
18.7%

Здравоохранение

13.3%
1.6%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
75.2%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
82.6%
XRT
18.7%

Здравоохранение

IYK
13.3%
XRT
1.6%

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
XRT

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
XRT
75.2%

Промышленность

IYK
0.1%
XRT

-

Коммуникационные услуги

IYK

-

XRT
1.8%

Энергетика

IYK

-

XRT
1.3%

Финансовые услуги

IYK

-

XRT

-

Недвижимость

IYK

-

XRT

-

Технологии

IYK

-

XRT
2.7%

Коммунальные услуги

IYK

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Staples ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с RTHIYK с PSCC
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO

Доходность на риск

IYK vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IYK c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.76

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.26

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.17

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

2.65

-0.47

IYK vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRT равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и XRT

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-65.81%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.53%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.32%

-25.62%

+14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-44.57%

+29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-47.02%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-5.30%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-14.94%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.97%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и XRT

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) составляет 5.63%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.38%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

14.99%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

20.82%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

26.88%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

27.19%

-11.59%

Сравнение комиссий IYK и XRT

IYK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и XRT

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XRT в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		2.54%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.74%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IYK and XRT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.38%) compared to IYK (5.63%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs XRT's -65.81%.

On 10-year performance, IYK leads with 9.25% vs 9.00% for XRT. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 9.25% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.74% for XRT.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while XRT is Consumer Discretionary Equities. IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IYK and 0.35% for XRT.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор