PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с XRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и XRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
-5.24%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.35% соответственно.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

XRT

1 день
0.16%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-6.21%
1 год
16.31%
3 года*
9.74%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

SPDR S&P Retail ETF

Сравнение комиссий IYK и XRT

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.


Доходность на риск

IYK vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

XRT
Ранг доходности на риск XRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKXRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.66

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.15

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.30

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

3.42

-3.45

IYK vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKXRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.66

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Корреляция

Корреляция между IYK и XRT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и XRT

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности XRT в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
0.86%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Просадки

Сравнение просадок IYK и XRT

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XRT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-65.81%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-13.53%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-44.57%

+29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-47.02%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-16.69%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-15.01%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.16%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и XRT

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.66%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

14.63%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

24.74%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

27.01%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

27.16%

-11.70%