PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYK с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с XRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while XRT is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.18%/yr vs 8.98%/yr for XRT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности IYK и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью 6.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYK имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции XRT немного отстают с 8.98%.

IYK

1 день
2.93%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.16%
С начала года
13.61%
1 год
10.64%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.18%

XRT

1 день
1.55%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
0.05%
С начала года
6.60%
1 год
15.32%
3 года*
12.68%
5 лет*
1.16%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и XRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		13.61%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		6.60%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%

Correlation

The correlation between IYK and XRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between IYK and XRT has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и XRT

Секторы
IYK
XRT

Потребительский защитный сектор

85.2%
19.2%

Здравоохранение

10.7%
1.3%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
76.5%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
XRT
19.2%

Здравоохранение

IYK
10.7%
XRT
1.3%

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
XRT

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
XRT
76.5%

Промышленность

IYK
0.1%
XRT

-

Коммуникационные услуги

IYK

-

XRT
1.5%

Энергетика

IYK

-

XRT
1.3%

Финансовые услуги

IYK

-

XRT

-

Недвижимость

IYK

-

XRT

-

Технологии

IYK

-

XRT
1.4%

Коммунальные услуги

IYK

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Staples ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с RTHIYK с PSCC
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO

Доходность на риск

IYK vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.75

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.23

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

2.56

-0.54

IYK vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRT равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и XRT

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-65.81%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.53%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-25.62%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-44.57%

+29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-47.02%

+13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-6.27%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-14.97%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

6.01%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и XRT

iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеют волатильность 5.83% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.07%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

14.53%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

20.63%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

26.89%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

27.16%

-11.60%

Сравнение комиссий IYK и XRT

IYK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и XRT

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности XRT в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		2.52%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.74%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IYK and XRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.07%) compared to IYK (5.83%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs XRT's -65.81%.

On 10-year performance, IYK leads with 9.18% vs 8.98% for XRT. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 9.18% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.74% for XRT.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while XRT is Consumer Discretionary Equities. IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IYK and 0.35% for XRT.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор