Сравнение IYK с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
IYK и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 4.44% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.35% соответственно.
IYK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.73%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и XRT
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
IYK vs. XRT — Ранг доходности на риск
IYK
XRT
Сравнение IYK c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.66 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.15 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.30 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.42 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.66 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IYK и XRT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и XRT
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.71% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и XRT
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -65.81% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -13.53% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -44.57% | +29.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -47.02% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -16.69% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -15.01% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.16% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и XRT
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.66% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 14.63% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 24.74% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 27.01% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 27.16% | -11.70% |