Сравнение PBJ с GNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT).
PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PBJ и GNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и GNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 14.80% | 52.39% | 10.47% | 7.79% | 2.84% | 12.01% | -5.47% | 33.76% | -18.54% | 9.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у GNT с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям GNT по среднегодовой доходности: 5.53% против 11.72% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
GNT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 23.13%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJ vs. GNT — Ранг доходности на риск
PBJ
GNT
Сравнение PBJ c GNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | GNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.99 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.45 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.10 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 13.15 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | GNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.99 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.15 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и GNT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и GNT
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности GNT в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 6.81% | 6.85% | 7.37% | 7.00% | 7.03% | 6.73% | 9.39% | 10.07% | 12.12% | 8.94% | 12.59% | 14.66% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и GNT
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки GNT в -68.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и GNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | GNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -68.55% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -15.74% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -26.74% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -58.63% | +30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -8.17% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -25.78% | +20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.72% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и GNT
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | GNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 9.59% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 19.50% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 24.84% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 19.68% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 24.83% | -9.70% |