PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с FXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с FXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both Consumer Staples Equities funds - PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index while FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.25%/yr vs 4.33%/yr for FXG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.63% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции PBJ превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 5.25% против 4.33% соответственно.

PBJ

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.34%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.03%
1 год
1.14%
3 года*
2.87%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.25%

FXG

1 день
0.67%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.06%
3 года*
1.23%
5 лет*
2.01%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.09%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		0.49%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Correlation

The correlation between PBJ and FXG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.82

The correlation between PBJ and FXG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBJ и FXG

Секторы
PBJ
FXG

Потребительский защитный сектор

85.6%
79.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.9%

Сырьевые материалы

5.2%
2.0%

Промышленность

3.1%
4.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.6%
FXG
79.9%

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.0%
FXG
7.9%

Сырьевые материалы

PBJ
5.2%
FXG
2.0%

Промышленность

PBJ
3.1%
FXG
4.1%

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
FXG

-

Коммуникационные услуги

PBJ

-

FXG

-

Энергетика

PBJ

-

FXG

-

Здравоохранение

PBJ

-

FXG
8.2%

Недвижимость

PBJ

-

FXG

-

Технологии

PBJ

-

FXG

-

Коммунальные услуги

PBJ

-

FXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG

Доходность на риск

PBJ vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJFXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.08

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.03

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.08

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-0.19

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа FXG равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJFXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PBJ и FXG

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и FXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-38.69%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.75%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-12.75%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-15.70%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-27.54%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-12.11%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.03%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

5.46%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и FXG

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.32%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.06%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.72%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.48%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

14.92%

+0.19%

Сравнение комиссий PBJ и FXG

И PBJ, и FXG имеют комиссию равную 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и FXG

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FXG в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.88%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.59%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and FXG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (3.57%) compared to FXG (3.32%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs FXG's -38.69%.

On 10-year performance, PBJ leads with 5.25% vs 4.33% for FXG. Both ETFs have the same 0.63% expense ratio. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBJ has performed better with a 5.25% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJ and FXG have the same expense ratio: 0.63% per year.

FXG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.59% for PBJ.

PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и FXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор