PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.35%/yr vs 10.48%/yr for DBO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 5.35% против 10.48% соответственно.

PBJ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.55%
1 год
2.87%
3 года*
3.16%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.35%

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		7.17%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between PBJ and DBO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.20

The correlation between PBJ and DBO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBJ и DBO

Секторы
PBJ
DBO

Потребительский защитный сектор

85.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
116.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.6%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

PBJ
5.2%
DBO

-

Промышленность

PBJ
3.1%
DBO

-

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

DBO

-

Энергетика

PBJ

-

DBO

-

Здравоохранение

PBJ

-

DBO

-

Недвижимость

PBJ

-

DBO

-

Технологии

PBJ

-

DBO

-

Коммунальные услуги

PBJ

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PBJ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.10

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.71

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.99

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

8.09

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.10

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.01

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PBJ и DBO

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-90.18%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-18.19%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-28.20%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-37.68%

+21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-61.69%

+33.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-53.65%

+47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-62.25%

+56.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

8.96%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и DBO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.66%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

11.00%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

28.43%

-19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

34.63%

-22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

32.31%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

31.79%

-16.68%

Сравнение комиссий PBJ и DBO

PBJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и DBO

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.57%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and DBO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to PBJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.48% vs 5.35% for PBJ. On fees, PBJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.48% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.57% for PBJ.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while DBO is Oil & Gas. PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор