Сравнение PBFDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PBFDX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и SPY
Основные характеристики
PBFDX:
-0.08
SPY:
0.30
PBFDX:
0.04
SPY:
0.56
PBFDX:
1.01
SPY:
1.08
PBFDX:
-0.08
SPY:
0.31
PBFDX:
-0.33
SPY:
1.40
PBFDX:
4.99%
SPY:
4.18%
PBFDX:
21.14%
SPY:
19.64%
PBFDX:
-54.99%
SPY:
-55.19%
PBFDX:
-17.06%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -13.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBFDX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции SPY немного впереди с 11.59%.
PBFDX
-13.07%
-9.08%
-12.16%
-0.38%
14.16%
11.10%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и SPY
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBFDX и SPY
PBFDX
SPY
Сравнение PBFDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и SPY
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 12.22% | 10.67% | 2.72% | 2.32% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.43% | 4.81% | 7.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и SPY
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и SPY
Payson Total Return Fund (PBFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.44% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.