Сравнение PBFDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или SPY.
Основные характеристики
| PBFDX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.57 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 12.07% |
| Макс. просадка | -56.40% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.98% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и SPY
С начала года, PBFDX показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и SPY
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBFDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и SPY
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.40% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и SPY
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и SPY
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.