Сравнение PBFDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PBFDX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и SPY
Основные характеристики
PBFDX:
0.38
SPY:
1.75
PBFDX:
0.58
SPY:
2.36
PBFDX:
1.09
SPY:
1.32
PBFDX:
0.58
SPY:
2.66
PBFDX:
1.44
SPY:
11.01
PBFDX:
4.50%
SPY:
2.03%
PBFDX:
16.91%
SPY:
12.77%
PBFDX:
-56.40%
SPY:
-55.19%
PBFDX:
-8.76%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.36% против 12.97% соответственно.
PBFDX
2.02%
-2.65%
-3.22%
3.63%
8.34%
8.36%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и SPY
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBFDX и SPY
PBFDX
SPY
Сравнение PBFDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и SPY
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.37% | 0.37% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и SPY
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и SPY
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.