Сравнение PBFDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFDX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PBFDX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.22% против 14.06% соответственно.
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и SPY
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PBFDX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PBFDX
SPY
Сравнение PBFDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.53 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.27 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и SPY
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и SPY
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -55.19% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.05% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -24.50% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -33.72% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.53% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -9.09% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.54% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и SPY
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.35% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.50% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 19.06% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.06% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.92% | +1.05% |