Сравнение PBFDX с FGLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или FGLGX.
Основные характеристики
| PBFDX | FGLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 23.63% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 29.16% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 11.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 10.57 | 11.02 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 12.70% |
| Макс. просадка | -56.40% | -36.42% |
| Текущая просадка | -1.98% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FGLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FGLGX
С начала года, PBFDX показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 23.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBFDX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции FGLGX немного отстают с 8.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FGLGX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBFDX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FGLGX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FGLGX в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.40% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.47% | 1.83% | 1.98% | 2.46% | 5.31% | 2.40% | 2.82% | 1.82% | 1.69% | 5.25% | 4.77% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FGLGX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FGLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FGLGX
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.