Сравнение PBFDX с FGLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FGLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFDX и FGLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -1.65% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBFDX имеют среднегодовую доходность 15.22%, а акции FGLGX немного впереди с 15.52%.
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
FGLGX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FGLGX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.
Доходность на риск
PBFDX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск
PBFDX
FGLGX
Сравнение PBFDX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | FGLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.24 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.44 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 11.13 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FGLGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FGLGX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FGLGX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.00% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FGLGX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FGLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFDX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -36.42% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.19% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -21.21% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -36.42% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.55% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.82% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.67% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FGLGX
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFDX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.66% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.96% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 18.44% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 16.92% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 18.38% | +0.59% |