Сравнение PBFDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или VOO.
Основные характеристики
| PBFDX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.57 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 12.12% |
| Макс. просадка | -56.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.98% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и VOO
С начала года, PBFDX показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и VOO
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBFDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и VOO
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.40% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и VOO
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и VOO
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.