Сравнение PBFDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или VOO.
Корреляция
Корреляция между PBFDX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и VOO
Основные характеристики
PBFDX:
0.73
VOO:
2.25
PBFDX:
1.01
VOO:
2.98
PBFDX:
1.16
VOO:
1.42
PBFDX:
1.10
VOO:
3.31
PBFDX:
4.04
VOO:
14.77
PBFDX:
3.03%
VOO:
1.90%
PBFDX:
16.67%
VOO:
12.46%
PBFDX:
-56.40%
VOO:
-33.99%
PBFDX:
-10.22%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.08% соответственно.
PBFDX
10.91%
-7.02%
-4.07%
11.06%
8.11%
8.36%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и VOO
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBFDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и VOO
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.44% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и VOO
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и VOO
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.