Сравнение PBFDX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFDX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 15.22% против 16.03% соответственно.
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FCNTX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
PBFDX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
PBFDX
FCNTX
Сравнение PBFDX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.56 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.79 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 6.87 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FCNTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FCNTX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FCNTX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFDX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -49.19% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.30% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -32.59% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -32.59% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -8.18% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.18% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.95% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FCNTX
Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 6.46% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFDX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.51% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.12% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 19.95% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 19.19% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.64% | -0.67% |