Сравнение PBFDX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или FCNTX.
Основные характеристики
| PBFDX | FCNTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 36.45% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 39.54% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 2.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 10.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 10.57 | 15.66 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 15.44% |
| Макс. просадка | -56.40% | -99.93% |
| Текущая просадка | -1.98% | -99.29% |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FCNTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FCNTX
С начала года, PBFDX показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 36.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBFDX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции FCNTX немного отстают с 8.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FCNTX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBFDX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FCNTX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FCNTX в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.40% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.37% | 0.48% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.31% | 7.55% | 7.89% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FCNTX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FCNTX
Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 4.43% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.