PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFDX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFDX с FCNTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBFDX (Payson Total Return Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - PBFDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Payson Funds, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PBFDX returned 16.93%/yr vs 17.43%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBFDX charges 0.82%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFDX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 7.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBFDX имеют среднегодовую доходность 16.93%, а акции FCNTX немного впереди с 17.43%.

PBFDX

1 день
0.16%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.11%
6 месяцев
12.17%
1 год
35.56%
3 года*
24.69%
5 лет*
15.44%
10 лет*
16.93%

FCNTX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.72%
3 года*
26.93%
5 лет*
15.12%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFDX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBFDX
Payson Total Return Fund		13.11%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%31.67%-1.79%21.76%
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.76%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between PBFDX and FCNTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1991 г.

0.86

The correlation between PBFDX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payson Total Return Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с VFIAXPBFDX с FSCSXPBFDX с PRCOXPBFDX с VOO
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

PBFDX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFDX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFDXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.72

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.39

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.13

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

9.04

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFDX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFDXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.72

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и FCNTX

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFDXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-49.19%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.30%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-19.75%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-32.59%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-32.59%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-8.16%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.65%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и FCNTX

Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Contrafund (FCNTX) имеют волатильность 3.19% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFDXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.26%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.48%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.03%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.15%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

19.68%

-0.67%

Сравнение комиссий PBFDX и FCNTX

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и FCNTX

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FCNTX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.33%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
PBFDX
Payson Total Return Fund		1.69%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%

Часто задаваемые вопросы

PBFDX and FCNTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (3.26%) compared to PBFDX (3.19%). In terms of maximum drawdown, PBFDX dropped -54.99% vs FCNTX's -49.19%.

PBFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFDX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор