Сравнение PBFDX с FCNTX
PBFDX (Payson Total Return Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - PBFDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Payson Funds, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PBFDX returned 17.05%/yr vs 18.01%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBFDX charges 0.82%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 17.05% против 18.01% соответственно.
PBFDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 17.05%
FCNTX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам PBFDX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 9.92% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 8.62% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between PBFDX and FCNTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1991 г. | 0.86 |
The correlation between PBFDX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFDX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
PBFDX
FCNTX
Сравнение PBFDX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFDX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.14 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 8.97 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FCNTX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFDX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -49.19% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.30% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -19.75% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -32.59% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -32.59% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -2.59% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -8.15% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.69% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FCNTX
Текущая волатильность для Payson Total Return Fund (PBFDX) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFDX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.33% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 11.87% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 15.10% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 19.32% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 19.76% | -0.71% |
Сравнение комиссий PBFDX и FCNTX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FCNTX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FCNTX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.30% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.74% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
PBFDX and FCNTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (6.33%) compared to PBFDX (4.85%). In terms of maximum drawdown, PBFDX dropped -54.99% vs FCNTX's -49.19%.
PBFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFDX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор