Сравнение PBFDX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или VFIAX.
Основные характеристики
| PBFDX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 26.16% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 33.92% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 15.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 10.57 | 18.30 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 12.16% |
| Макс. просадка | -56.40% | -55.20% |
| Текущая просадка | -1.98% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и VFIAX
С начала года, PBFDX показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и VFIAX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBFDX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и VFIAX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VFIAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.40% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и VFIAX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и VFIAX
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.