PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFDX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFDX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFDX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBFDX
Payson Total Return Fund		-3.14%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%31.67%-1.79%21.76%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции PBFDX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 15.22% против 14.04% соответственно.

PBFDX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.27%
1 год
25.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.63%
10 лет*
15.22%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payson Total Return Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FCNTXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с FSCSXPBFDX с PRCOXPBFDX с VOO
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий PBFDX и VFIAX

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

PBFDX
Payson Total Return Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PBFDX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFDX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFDXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.97

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.52

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.29

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFDX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFDXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.97

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между PBFDX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и VFIAX

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFDX
Payson Total Return Fund		1.95%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и VFIAX

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFDXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-55.20%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.12%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-24.53%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.83%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.24%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-9.46%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.52%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и VFIAX

Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFDXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.35%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

9.53%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

18.32%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

16.91%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

18.05%

+0.92%