PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFDX с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFDX с FSCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBFDX (Payson Total Return Fund) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both mutual funds - PBFDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Payson Funds, while FSCSX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PBFDX returned 16.93%/yr vs 17.45%/yr for FSCSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBFDX charges 0.82%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFDX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBFDX имеют среднегодовую доходность 16.93%, а акции FSCSX немного впереди с 17.45%.

PBFDX

1 день
0.16%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.11%
6 месяцев
12.17%
1 год
35.56%
3 года*
24.69%
5 лет*
15.44%
10 лет*
16.93%

FSCSX

1 день
-3.21%
1 месяц
17.97%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.31%
1 год
0.99%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.73%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFDX и FSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBFDX
Payson Total Return Fund		13.11%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%31.67%-1.79%21.76%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-1.64%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Correlation

The correlation between PBFDX and FSCSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1991 г.

0.73

Over the past year, the correlation between PBFDX and FSCSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payson Total Return Fund

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FCNTXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с VFIAXPBFDX с PRCOXPBFDX с VOO
Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX

Доходность на риск

PBFDX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFDX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFDXFSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.06

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.28

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

0.05

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

0.12

+14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFDX vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFDXFSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.06

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и FSCSX

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFDXFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-64.66%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-34.24%

+23.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-34.24%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-37.06%

+14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-37.06%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.26%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-13.22%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

15.16%

-12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и FSCSX

Текущая волатильность для Payson Total Return Fund (PBFDX) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFDXFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

11.05%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

24.77%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

27.77%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

26.38%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

24.57%

-5.56%

Сравнение комиссий PBFDX и FSCSX

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и FSCSX

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FSCSX в 20.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		20.42%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%
PBFDX
Payson Total Return Fund		1.69%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%

Часто задаваемые вопросы

PBFDX and FSCSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (11.05%) compared to PBFDX (3.19%). In terms of maximum drawdown, PBFDX dropped -54.99% vs FSCSX's -64.66%.

PBFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFDX и FSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор