Сравнение PBFDX с FSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FSCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFDX и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -25.53% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -25.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBFDX имеют среднегодовую доходность 15.22%, а акции FSCSX немного отстают с 14.63%.
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
FSCSX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -25.53%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FSCSX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.
Доходность на риск
PBFDX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
PBFDX
FSCSX
Сравнение PBFDX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.33 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | -0.28 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.31 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | -0.86 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.33 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FSCSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FSCSX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FSCSX в 20.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.68% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FSCSX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFDX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -64.66% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -32.62% | +20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -37.06% | +14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -37.06% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -29.78% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -13.18% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 11.85% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FSCSX
Текущая волатильность для Payson Total Return Fund (PBFDX) составляет 6.46%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFDX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.68% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 20.28% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 28.43% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 25.51% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 24.08% | -5.11% |