PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBFDX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFDX с PRCOX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или PRCOX.

Корреляция

Корреляция между PBFDX и PRCOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBFDX:

0.02

PRCOX:

0.67

Коэф-т Сортино

PBFDX:

0.20

PRCOX:

1.09

Коэф-т Омега

PBFDX:

1.03

PRCOX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PBFDX:

0.03

PRCOX:

0.72

Коэф-т Мартина

PBFDX:

0.08

PRCOX:

2.73

Индекс Язвы

PBFDX:

9.04%

PRCOX:

5.08%

Дневная вол-ть

PBFDX:

23.21%

PRCOX:

19.97%

Макс. просадка

PBFDX:

-56.40%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

PBFDX:

-10.92%

PRCOX:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, PBFDX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.33% соответственно.

PBFDX

С начала года

-0.39%

1 месяц

10.57%

6 месяцев

-9.88%

1 год

0.45%

5 лет

9.64%

10 лет

7.97%

PRCOX

С начала года

0.27%

1 месяц

9.43%

6 месяцев

-1.05%

1 год

13.36%

5 лет

17.37%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBFDX и PRCOX

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

PBFDX
Payson Total Return Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBFDX и PRCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PBFDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBFDX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и PRCOX

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности PRCOX в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBFDX
Payson Total Return Fund		10.67%10.67%2.72%2.32%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.43%4.81%7.57%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		0.64%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%0.97%5.60%7.02%7.28%8.76%5.01%

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и PRCOX

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и PRCOX

Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...