PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBFDX с PRCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBFDX и PRCOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.34%
8.55%
PBFDX
PRCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBFDX:

0.73

PRCOX:

2.21

Коэф-т Сортино

PBFDX:

1.01

PRCOX:

2.92

Коэф-т Омега

PBFDX:

1.16

PRCOX:

1.41

Коэф-т Кальмара

PBFDX:

1.10

PRCOX:

3.21

Коэф-т Мартина

PBFDX:

4.04

PRCOX:

14.25

Индекс Язвы

PBFDX:

3.03%

PRCOX:

2.00%

Дневная вол-ть

PBFDX:

16.67%

PRCOX:

12.91%

Макс. просадка

PBFDX:

-56.40%

PRCOX:

-58.69%

Текущая просадка

PBFDX:

-10.22%

PRCOX:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, PBFDX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.69% соответственно.


PBFDX

С начала года

10.91%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

-4.07%

1 год

11.06%

5 лет

8.11%

10 лет

8.36%

PRCOX

С начала года

26.62%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

8.17%

1 год

27.17%

5 лет

14.68%

10 лет

10.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBFDX и PRCOX

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.


PBFDX
Payson Total Return Fund
График комиссии PBFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBFDX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBFDX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.732.21
Коэффициент Сортино PBFDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.012.92
Коэффициент Омега PBFDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.161.41
Коэффициент Кальмара PBFDX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.103.21
Коэффициент Мартина PBFDX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.0414.25
PBFDX
PRCOX

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PRCOX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
2.21
PBFDX
PRCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и PRCOX

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как PRCOX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBFDX
Payson Total Return Fund
0.44%0.76%1.05%0.47%0.69%0.61%0.67%0.82%1.44%1.14%2.44%1.28%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.00%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и PRCOX

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке PRCOX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.22%
-3.12%
PBFDX
PRCOX

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и PRCOX

Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.41%
4.10%
PBFDX
PRCOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab