Сравнение PBFDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или FXAIX.
Основные характеристики
| PBFDX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.57 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 12.16% |
| Макс. просадка | -56.40% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.98% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FXAIX
С начала года, PBFDX показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FXAIX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBFDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FXAIX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.40% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FXAIX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FXAIX
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.