Сравнение PBFDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PBFDX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.22% против 14.08% соответственно.
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FXAIX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PBFDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PBFDX
FXAIX
Сравнение PBFDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.97 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.52 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.30 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.97 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FXAIX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FXAIX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -33.79% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.13% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -24.50% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -33.79% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.23% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.83% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.53% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FXAIX
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.34% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.53% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 18.32% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 16.92% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 18.05% | +0.92% |