- ISIN
- US3499038806
- CUSIP
- 349903880
- Эмитент
- Payson Funds
- Дата выпуска
- 25 нояб. 1991 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBFDX
Payson Total Return Fund (PBFDX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции PBFDX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBFDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,981.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payson Total Return Fund (PBFDX) показал доход в 9.92% с начала года и 30.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBFDX составила 17.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Payson Total Return Fund
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 17.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PBFDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PBFDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | -2.37% | -4.68% | 11.77% | 4.00% | -2.41% | 9.92% | ||||||
| 2025 | 3.41% | -3.12% | -6.86% | -1.19% | 8.37% | 5.82% | 2.90% | 2.33% | 4.82% | 4.67% | 0.29% | -1.06% | 21.20% |
| 2024 | 3.30% | 5.15% | 2.94% | -5.05% | 3.35% | 5.06% | 0.36% | 0.93% | 1.55% | -1.21% | 3.48% | 0.43% | 21.77% |
| 2023 | 3.50% | -2.90% | 2.87% | 0.32% | 2.01% | 6.31% | 4.09% | 0.11% | -4.78% | -3.42% | 8.44% | 7.48% | 25.65% |
| 2022 | -5.80% | -2.58% | 4.35% | -7.93% | 2.96% | -9.03% | 7.99% | -5.40% | -7.25% | 8.50% | 6.27% | -5.33% | -14.60% |
| 2021 | -0.08% | 3.89% | 5.20% | 5.40% | -0.00% | 1.43% | 3.13% | 2.10% | -5.14% | 6.11% | -0.36% | 6.11% | 30.84% |
Метрики бенчмарка
Payson Total Return Fund has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.86, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 1991.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.89%) than losses (87.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 88.89%
- Участие в снижении
- 87.15%
Комиссия
Комиссия PBFDX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBFDX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payson Total Return Fund (PBFDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.46 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 10.92 | +1.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payson Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.73 | $3.38 | $1.34 | $0.56 | $3.76 | $1.89 | $0.14 | $0.11 | $0.87 | $0.17 | $0.67 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payson Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.27 | $3.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $3.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payson Total Return Fund показал максимальную просадку в 54.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Payson Total Return Fund составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.99%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -33.02%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.01%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 3y 2mo | 4y 7moмай 2001 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -22.25%авг. 1998 г. | 4mo 10d | 2y 1d | 2y 4moапр. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.17%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| PBFDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -56.78% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.10% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -18.90% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -25.43% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -33.92% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.21% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -10.71% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.04% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBFDX
Добавьте Payson Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBFDX