PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payson Total Return Fund (PBFDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payson Total Return Fund (PBFDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3499038806

CUSIP

349903880

Эмитент

Payson Funds

Дата выпуска

25 нояб. 1991 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PBFDX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PBFDX с FGLGX PBFDX с FCNTX PBFDX с FXAIX PBFDX с SMH PBFDX с VFIAX PBFDX с VOO PBFDX с PRCOX PBFDX с QQQ PBFDX с SPY PBFDX с FSCSX
Популярные сравнения:
PBFDX с FGLGX PBFDX с FCNTX PBFDX с FXAIX PBFDX с SMH PBFDX с VFIAX PBFDX с VOO PBFDX с PRCOX PBFDX с QQQ PBFDX с SPY PBFDX с FSCSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Payson Total Return Fund (PBFDX) показал доход в -0.20% с начала года и -0.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBFDX составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PBFDX

С начала года

-0.20%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-0.75%

5 лет

9.67%

10 лет

7.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBFDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%-3.12%-6.86%-1.19%8.23%-0.20%
20243.30%5.15%2.94%-5.05%3.35%5.06%0.36%0.93%1.55%-1.21%3.48%-8.87%10.48%
20233.50%-2.90%2.87%0.32%2.01%6.31%4.09%0.11%-4.78%-3.42%8.44%3.26%20.70%
2022-5.80%-2.58%4.35%-7.93%2.96%-9.03%7.99%-5.40%-7.27%8.50%6.27%-6.47%-15.64%
2021-0.08%3.89%5.20%5.40%-0.00%1.43%3.13%2.10%-5.14%6.11%-0.36%-6.03%15.86%
20200.63%-8.54%-11.39%14.64%5.71%2.20%4.54%7.11%-3.41%-3.42%10.97%-3.85%12.57%
20196.03%3.92%3.10%3.72%-7.17%7.43%1.70%-1.18%0.85%3.46%4.01%2.74%31.67%
20185.49%-1.08%-2.64%0.17%2.92%-0.12%3.84%3.85%0.66%-6.52%1.41%-8.75%-1.78%
20172.32%4.40%0.30%0.43%1.36%0.28%1.70%2.15%1.97%2.36%2.36%-3.72%16.89%
2016-4.61%-0.91%6.52%-0.36%2.23%-1.31%4.80%0.61%0.57%-1.56%3.51%0.89%10.35%
2015-3.86%6.61%-2.54%2.37%1.28%-1.22%0.90%-6.89%-4.17%6.67%0.67%-7.04%-8.05%
2014-3.90%4.33%2.02%0.79%1.89%1.16%-1.84%3.43%-1.61%0.57%2.34%-5.36%3.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBFDX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBFDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payson Total Return Fund (PBFDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payson Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payson Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.10$0.12$0.22$0.25$0.14$0.17$0.14$0.11$0.14$0.22$0.16$0.37

Дивидендный доход

0.33%0.37%0.76%1.05%0.47%0.69%0.61%0.67%0.82%1.44%1.14%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payson Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.12
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.22
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.25
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.14
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.14
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.14
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.22
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2014$0.25$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payson Total Return Fund показал максимальную просадку в 56.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Payson Total Return Fund составляет 10.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.4%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1125
-36.53%8 окт. 1997 г.12759 окт. 2002 г.103114 нояб. 2006 г.2306
-33.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-29.33%13 дек. 2021 г.21012 окт. 2022 г.34223 февр. 2024 г.552
-25.8%8 нояб. 2024 г.1028 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...