Сравнение PBFDX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFDX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.22% против 19.12% соответственно.
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и PAGRX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
PBFDX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
PBFDX
PAGRX
Сравнение PBFDX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.74 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.49 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.21 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 16.28 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и PAGRX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и PAGRX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -55.87% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.80% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -36.52% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -38.01% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.77% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.09% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.73% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и PAGRX
Payson Total Return Fund (PBFDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеют волатильность 6.46% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.77% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 13.91% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 25.69% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 24.53% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 24.49% | -5.52% |