PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBF с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBF с CALM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PBF (PBF Energy Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. PBF operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PBF returned 8.57%/yr vs 9.86%/yr for CALM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBF и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность 56.73%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 8.57% против 9.86% соответственно.

PBF

1 день
1.85%
1 месяц
3.05%
С начала года
56.73%
6 месяцев
40.01%
1 год
104.52%
3 года*
4.73%
5 лет*
21.61%
10 лет*
8.57%

CALM

1 день
-2.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-14.73%
3 года*
23.34%
5 лет*
22.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBF и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBF
PBF Energy Inc.		56.73%6.75%-37.99%9.97%215.81%82.68%-77.12%0.16%-4.93%33.64%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-0.54%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between PBF and CALM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

0.15

The correlation between PBF and CALM shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBF:

$5.05B

CALM:

$3.70B

EPS

PBF:

$3.74

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

PBF:

11.20

CALM:

5.39

Коэффициент PEG

PBF:

0.04

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

PBF:

0.16

CALM:

1.08

Коэффициент P/B

PBF:

0.89

CALM:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

PBF:

$30.17B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBF:

$127.70M

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

PBF:

$812.40M

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PBF Energy Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с PBF:
PBF с PSXPBF с MPCPBF с JPMPBF с CVXPBF с SPYPBF с DVNPBF с VOO
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO

Доходность на риск

PBF vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBF
Ранг доходности на риск PBF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBF c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBFCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.41

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.39

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.36

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

-0.56

+7.44

PBF vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBF и CALM

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-74.08%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.86%

-37.00%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.04%

-37.00%

-39.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.04%

-37.00%

-39.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.51%

-39.12%

-52.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

-31.17%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.87%

-30.31%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

23.95%

-8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и CALM

PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

6.31%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.59%

20.43%

+27.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.62%

33.03%

+31.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.52%

32.61%

+27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

31.13%

+36.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и CALM

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности CALM в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
PBF
PBF Energy Inc.		2.63%4.06%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBF и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
7.90B
666.95M
(PBF) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBF и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PBF Energy Inc. и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
3.5%
17.9%
Активы портфеля
PBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.50M при выручке в 7.90B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

PBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 299.60M при выручке в 7.90B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

PBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.30M при выручке в 7.90B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

PBF and CALM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBF has higher volatility (14.54%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, PBF dropped -91.51% vs CALM's -74.08%.

PBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBF и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор