Сравнение PBF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или SPY.
Основные характеристики
| PBF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.13% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | -31.56% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 27.33% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.73% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.93% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 29.17% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 39.94% | 12.18% |
| Макс. просадка | -91.51% | -55.19% |
| Текущая просадка | -50.05% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между PBF и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBF и SPY
С начала года, PBF показывает доходность -29.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.93% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и SPY
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 3.38% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и SPY
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и SPY
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.