Сравнение PBF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PBF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 71.29% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PBF показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.52% против 14.06% соответственно.
PBF
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 71.29%
- 6 месяцев
- 56.25%
- 1 год
- 148.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 6.52%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBF vs. SPY — Ранг доходности на риск
PBF
SPY
Сравнение PBF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.96 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.49 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.53 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 7.27 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.96 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PBF и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и SPY
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 2.39% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и SPY
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -55.19% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -12.05% | -22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -24.50% | -51.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -33.72% | -57.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -5.53% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -9.09% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 2.54% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и SPY
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.68% | 5.35% | +19.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 9.50% | +36.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 19.06% | +48.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.84% | 17.06% | +43.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.89% | 17.92% | +48.97% |